您的位置:主页 > 郑州商品交易所 > 沪深300期货 > 正文

bet36体育在线

时间:2019-01-11 04:07    来源:www.bioterranova.com    浏览次数:117    字号:TT

沪深300期指再现“乌龙指”?-股指期货频道-和讯网

昨日上午IF1606合约出现的瞬间跌停,并非“乌龙指”导致。

  所谓套保,就是在现货市场买进、期货市场卖出。这一般都是在市场前景不明朗时,机构或者大户为保头寸位平衡,采取的配置手法。

  上午10点42分左右,IF1606从红盘上涨,突然被近700张空单打至跌停板,然后又迅速拉起。

  在此之前,中金所发布的成交头寸数据显示,5月31日IF1606合约成交量第一名为国泰君安,总成交量3010手,较前一下单日增加1362手。此外,成交量增幅超过1000手的还有中信期货,以及海通期货。当时即有猜测称,这些可能就是昨日所谓“乌龙指”机构所在的席位。

  在期货市场对冲,是为了在现货市场买进。

  有业内人士这样说:“你看这个下单详情,是空开还是多平?空开就是套保单,多平就有问题了,现在是空开,所以就应该是套保单。”

  早报见习记者 刘歆宇“乌龙指”又来了?

  不过,5月31日晚间,中国金融期货下单所(中金所)公告称,经查,(IF1606合约出现瞬间跌停)是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,下单对手高度分散。

  2015年年中股灾之后,股指期货下单受到限制,中金所宣布自2015年9月7日起,沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓下单量超过10手的,就属于“日内开仓下单量较大”的异常下单行为,因此,,散户投机客闹出“乌龙指”的可能性并不存在。

昨日上午IF1606合约出现的瞬间跌停,并非“乌龙指”导致。

  市场炸开了锅,很多人怀疑是“乌龙指”再现:“这个肯定是乌龙指,市场没有流动性,有人下了一个错单,就直接打下去了,有可能人家做10手,一不小心打多了一个零,就会这样子。”

  不过,套期保值的开仓数量并不受此限制,而且套保通常是做空,所以市场目前普遍观点认为,此次的瞬间跌停,正是套保单出现了问题。

  有分析认为,结合5月31日早盘A股的放量大涨,可以看出资金正在大举入场。

  为何期指主力合约如此“脆弱”?这与当前股指期货下单受到的限制有关。

  有知情人士也对早报记者强调,这并不是乌龙指,就是对冲,无奈量太大了,市场没有流动性,就一下子砸下去了。

  中金所还提醒会员和下单者,充分注意市场流动性情况,谨慎下单,避免引发市场过度波动。

  截至5月31日收盘,沪深300期指主力合约IF1606上涨4.05%,报3158.8点。看似与大盘放量大涨的行情十分吻合,然而盘中,却上演了一出奇观。